I rendimenti di Up-Down Forecast


La versatilità del sistema esperto Up-Down Forecast permette di effettuare analisi su differenti mercati e diverse tipologie di strumenti finanziari: i risultati ottenuti nei test sul medio-lungo periodo si sono sempre rivelati superiori a quelli degli indici di riferimento, pur con il medesimo rischio. L'utilizzo fuori test, a partire dal 2012, ha confermato le potenzialità del sistema.

Uno dei modelli ottimizzati per il mercato azionario italiano è utilizzato dalla Cellino e Associati SIM per la linea di gestione "Up-Down Forecast Azionaria Italia 5" introdotta a fine 2013. Tale modello opera su un paniere costituito da circa 90 azioni negoziate sul mercato italiano, scelte tra quelle con maggior flottante, e prevede che in ciascun momento il portafoglio possa essere investito in un numero massimo di cinque titoli.

Si riportano di seguito, sia in forma grafica che tabellare, i risultati ottenuti da Up-Down Forecast applicando il modello nel periodo successivo alla fase di test terminata nel 2011. Si precisa che i dati riportati fanno riferimento al modello, più performante e con un rischio atteso minore, che dal 1° luglio 2018 ha sostituito il modello adottato inizialmente. I rendimenti relativi al modello precedente, aggiornati fino a giugno 2018, sono consultabili al seguente link.

NOTE: il dati del grafico sono aggiornati al giorno precedente. Tutti i grafici pubblicati sul sito sono stati realizzati con l'applicativo Up-Down Chart

Rendimenti dal 2012 al 2018
Anno Up-Down Forecast FTSE IT All-Share Differenza
2012 +14,01% +8,36% +5,65%
2013 +59,46% +17,63% +41,83%
2014 +10,17% -0,33% +10,50%
2015 +42,32% +15,38% +26,94%
2016 +3,46% -9,90% +13,36%
2017 +51,54% +15,55% +35,99%
2018 -22,21% -16,71% -5,50%