Les rendements de Up-Down Forecast


La polyvalence du système expert de prévision Up-Down Forecast permet d'effectuer des analyses sur différents marchés et différents types d'instruments financiers: les résultats obtenus dans les tests à moyen et long terme se sont toujours révélés supérieurs à ceux des indices de référence, mais avec le même risque. L'utilisation en conditions réelles, à partir de 2012, a confirmé le potentiel du système.

L'un des modèles optimisés pour le marché boursier italien est utilisé par Cellino e Associati SIM dans la ligne de gestion "Up-Down Forecast Azionaria Italia 5" activée à la fin de 2013. Ce modèle opère sur un panier composé d'environ 90 actions négociées sur le marché italien, choisies parmi celles les plus échangées, et prévoit que à chaque instant le portefeuille puisse être investi dans un maximum de cinq titres.

Nous reportons ci-dessous, à la fois sous forme graphique et tabulaire, les résultats obtenus par Up-Down Forecast en appliquant le modèle dans la période suivant la phase de test qui s'est terminée en 2011. Il est à noter que les données rapportées se réfèrent au modèle, plus performant et moins risqueé, qui depuis le 1er juillet 2018 a remplacé le modèle initialement adopté. Les données relatifs au modèle précédent, mis à jour jusqu'au juin 2018, peuvent être consultés sur ce lien.

REMARQUE: Les données du tableau sont mises à jour quotidiennement. Tous les graphiques publiés sur ce site ont été réalisés par le logiciel "Up-Down Chart".

Les rendements du 2012 à 2018:
Année Up-Down Forecast FTSE IT All-Share Difference
2012 +9,47% +8,36% +1,11%
2013 +60,69% +17,63% +43,06%
2014 -2,23% -0,33% -1,90%
2015 +39,24% +15,38% +23,86%
2016 -4,69% -9,90% +5,21%
2017 +43,04% +15,55% +27,49%
2018 -22,21% -16,71% -5,50%