Il sistema Up-Down - La storia di Up-Down Forecast


EOS ha sviluppato nel tempo numerosi prodotti software specifici per l'analisi tecnica e previsionale dei mercati finanziari, appartenenti ad un'unica "famiglia" denominata Up-Down: essi offrono innumerevoli strumenti per gestire e analizzare i dati relativi ai mercati finanziari che consentono, tra l'altro, di effettuare elaborazioni grafiche, numeriche e statistiche. Tali strumenti hanno rivestito un ruolo fondamentale nelle attività di ricerca che hanno condotto allo sviluppo del sistema esperto Up-Down Forecast.

Up-Down Forecast è un prodotto estremamente evoluto per l'analisi previsionale dei mercati finanziari che si colloca tra le più innovative applicazioni di intelligenza artificiale.

Up-Down Forecast è stato infatti uno dei primi esempi di decision computing, una disciplina le cui metodologie si propongono di gestire con un notevole grado di autonomia il processo di pensiero che determina le decisioni.

Dal primo modello ad oggi, la storia di Up-Down Forecast è un continuo esercizio di astrazione per arrivare ad una rappresentazione formale sempre più aderente alla realtà multiforme dei mercati finanziari.

La prima versione del software, rilasciata nel 1990, era basata sull'implementazione di una rete neurale che utilizzava indicatori di analisi tecnica applicando un criterio meritocratico. La rete neurale attribuiva dinamicamente pesi differenziati ai diversi indicatori in funzione dei risultati passati ottenuti da ciascuno di essi, premiando nella sostanza quelli che avevano ottenuto i migliori risultati. Le limitate capacità di elaborazione delle risorse tecnologiche disponibili a quel tempo, tuttavia, hanno frenato lo sviluppo di tale modello, orientando le ricerche su modelli alternativi.

La seconda versione, sviluppata nel 1997, si basava ancora su criteri di analisi tecnica, applicando tuttavia un modello matematico decisionale del tutto inedito, orientato ad una saggia e prudente gestione e alla minimizzazione delle perdite con conseguente protezione dell'investimento. Per poter ottenere rendimenti significativi con tale modello, tuttavia, era necessario operare anche al ribasso ed effettuare un numero elevato di operazioni.

La vera rivoluzione è però avvenuta nel 2013, quando si è deciso di abbandonare l'analisi tecnica tradizionale a favore di un approccio ispirato dalla Teoria delle Categorie ed in particolare dalla Teoria dei ponti topos teoretici di Olivia Caramello.

L'applicazione nel sistema dei principi fondanti di questa teoria ha permesso di risolvere drasticamente tutte le problematiche presenti nelle versioni precedenti: il nuovo modello implementato in quest'ultima versione è riuscito a raggiungere, con un'operatività ridotta su un numero molto limitato di titoli, l'obiettivo di ottenere un elevato rendimento contenendo il rischio, che non si discosta da quello del mercato di riferimento.